PEMETAAN PROBABILITY DEFAULT SEKTORAL DAN EFISIENSI DALAM PENGUATAN STABILITAS KEUANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

By : Fiathin Romza, SE

 Abstract

Bank lending to economic sectors have a high risk. To minimize these risks, it is necessary to measure the default probability at Indonesian banks. This study aims to measure the level of default probability of banking sector in Indonesia using the Merton model. The study also measured the level of banking efficiency by using a model of Data Envelopment Analysis (DEA). The relationship between the level of default probability and the efficiency of the sector is used as an early warning system to the default condition of Indonesian banks. Further panel data regression analysis conducted to determine the effect of external and internal banking variables on the results of the default probability estimates of the banking sector in Indonesia.

Default probability of sector research was conducted based on credit data provided six categories of commercial banks, namely State-Owned Banks, Foreign Exchange of National Private Commercial Banks, Non Foreign Exchange of National Private Commercial Banks, Regional Development Banks, Bank of mixture, and foreign banks, as well as Islamic Banking credit given to the 10 sectors of the economy during the period of 2005 -2010. Banking efficiency is measured using data Third Party Fund (DPK), equity, number of bank offices, Interest of Bank Indonesia Certificates (SBI) as input variables and the data of total loans, credit to economic sector, non-performing loans (NPLs), Loan to Deposit Ratio (LDR) as an output variable. While the panel data regression analysis, the dependent variable used is the default probability of banking sector in Indonesia and the independent variables used are inflation, Composite Stock Price Index (IHSG), and placement of banking at Bank Indonesia Certificates (SBI).

The results show that default probability of sector has increased from year to year. Level of default probability was highest in the sector of electricity, gas, and water with an average of 58.44%, while the lowest level of default probability occurred in trade, restaurants and hotels with an average of 0.74% in 2010. The results of measurement of the efficiency of banking with Warwick Windows DEA software showed that all categories of banking during the period 2005-2010 has a high degree of efficiency (> 75%) and average level of efficiency indicates perfect (100%). Based on the relationship between the level of default probability and the efficiency of the banking sector is derived model of an early warning system that can be used as a signal of the current banking conditions. While the results of regression analysis of panel data shows that external and internal banking factors (inflation, IHSG, and placements at SBI) can affect the default probability of sector.

JEL : E5

Keywords: Credit to Economic Sector, Default Probability of Sector, Merton Model, and Banking Efficiency.

English Course, Lesson 1

hello visitors....
Thanks for visiting my blog.

Do you want to improve your English????
Here you will get information about the current lesson topics and Internet links to additional materials such as interactive exercises, MP3 listening audio recordings, short stories, essays, grammar explanations, forum discussions and much more.

Are you preparing for the TOEFL, the TOEIC or any other English language exam? If this is the case, you should start completing the free TOEFL and TOEIC based exercises on website bellow right now. Here are the links.
TOEFL listening comprehension TOEFL essay writing TOEFL vocabulary tests Sample TOEFL speaking Writing and speaking preparation for TOEFL TOEIC listening comprehension TOEIC Preparation System TOEIC vocabulary tests

Now, let's start with first grammar topic -- the personal pronouns. How did you like this lesson? So, you are already familiar with the personal pronouns? That's great because this means you can try out your first English grammar test. It contains 10 questions each of which has 4 answers. Only one of those answers is correct as the test is "multiple choice". Are you ready for the test? Then please click here. Now, how many of the test questions did you get right? You don't need to worry if some of your answers were wrong because you can repeat the test as often as you like until you get all the answers right. That's the advantage of our interactive tests -- you can practise them many times and you will see how fast your English improves. It's time now for some listening practice.

Then there is an audio English course for you that contains 29 short texts. You can listen to every text if you click on the "Listen to" link which you will find at the top and the bottom of every page. Let's start with the Introduction. At the bottom of the text page you will also find a link to a PDF file. If you are an English teacher, you can download the PDF page, print it off and photocopy it for your students.

Let's star to study English ....

Smash I Heart You Lyrics

Kenapa hatiku cenat-cenut tiap ada kamu
Selalu peluh pun menetes setiap dekat kamu
Kenapa salah tingkah tiap kau tatap aku
Selalu diriku malu tiap kau puji aku

Kenapa lidahku kelu tiap kau panggil aku
Selalu merinding romaku tiap kau sentuh aku
Mengapa otakku beku tiap memikirkanmu
Selalu tubuhku lunglai tiap kau bisikkan cinta

You know me so well (you know me so well)
Girl i need you (girl i need you)
Girl i love you (girl i love you)
Girl i heart you
I know you so well (i know you so well)
Girl i need you (girl i need you)
Girl i love you (girl i love you)
Girl i heart you

Tahukah kamu saat kita pertama jumpa
Hatiku berkata padamu ada yang berbeda
Tahukah sejak kita sering jalan bersama
Tiap jam menit detikku hanya ingin berdua

Tahukah kamu ku takkan pernah lupa
Saat kau bilang kau punya rasa yang sama
Ku tak menyangka aku bahagia ingin ku peluk dunia
Kau izinkan aku tuk dapat rasakan cinta

You know me so well
Girl i need you (girl i need you)
Girl i love you (girl i love you)
Girl i heart you
I know you so well
Girl i need you (girl i need you)
Girl i love you (girl i love you)
Girl i heart you

Hatiku rasakan cinta, dia buatku salah tingkah
I know you so well, you know me so well
You heart me girl, i heart you back
I miss you, i love you, ah ah ah
I need you, i love you, i heart you baby
I need you, i love you, i heart you baby

Baby, you know me so well (you know me so well)
Girl i need you (girl i need you)
Girl i love you (girl i love you)
Girl i heart you
I know you so well (i know you so well)
Girl i need you (oh i need you)
Girl i love you (oh i love you)

Tak ada yang bisa memisahkan cinta
Waktu pun takkan tega
Kau dan aku bersama selamanya

Nikita Willy Kutetap Menanti Lyrics

Meski dirimu bukan milikku
Namun hatiku tetap untukmu
Berjuta pilihan disisiku
Takkan bisa mengantikanmu

Walau badai menerpa
Cintaku takkan ku lepas
Berikan kesempatan untuk membuktikan
Ku mampu menjadi yang terbaik
Dan masih menjadi yang terbaik

Ku akan menanti
Meski harus penantian panjang
Ku akan tetap setia menunggumu
Ku tahu kau hanya untukku

Biarkan waktuku
Habis oleh penantian ini
Hingga kau percaya betapa besar
Cintaku padamu ku tetap menanti

Walau badai menerpa
Cintaku takkan ku lepas
Berikan kesempatan untuk membuktikan
Ku mampu jadi yang terbaik
Dan masih jadi yang terbaik

Ku akan menanti
Meski harus penantian panjang
Ku akan tetap setia menunggumu
Ku tahu kau hanya untukku

Biarkan waktuku
Habis oleh penantian ini
Hingga kau percaya betapa besar
Cintaku padamu ku tetap menanti

Penantian panjang

Ku akan menanti
Meski harus penantian panjang
Ku akan tetap setia menunggumu
Ku tahu kau hanya hanya untukku

Biarkan waktuku
Habis oleh penantian ini
Hingga kau percaya betapa besar
Cintaku padamu ku tetap menanti

Cintaku padamu..
Ku tetap menanti

Meski dirimu bukan milikku
Namun hatiku tetap untukmu

Karena Takut gagal, ...Anda akan gagal....!! ...

Setiap orang inginkan penghasilan dan kekayaan dalam hidup. Tetapi sebenarnya ada 3 sebab atau 3 faktor yang menghalangi kita untuk mencapai sukses dan bebas finansial.

SEBAB PERTAMA : Tidak mengambil keputusan untuk sukses dan bebas finansial.

Ya benar ... semua orang mengharapkan, malah mendoakan kesuksesan dan kekayaan. Tetapi tidak memutuskan dengan tepat untuk mencapai keberhasilan. Kita lupa karena tidak menaruh prioritas keberhasilan dan kekayaan di dalam hidup.  Jadi, mulai hari ini aturlah prioritas keberhasilan dan kekayaan dalam hidup sebab :

·         Jika kita ingin menjadi dokter, kita akan belajar medis.

·         Jika kita ingin menjadi pengacara, kita akan belajar hukum.

·         Jika kita ingin menjadi penyanyi, kita akan belajar olah vocal dan musik.

·         Jika kita ingin bebas finansial, kita harus belajar tentang uang

SEBAB KEDUA :  Menunda-nunda langkah sehingga menjadi terlalu lewat.

Ya .. setiap penundaan dilakukan pasti disertai dengan berbagai macam alasan.... Saya sibuklah ... Saya tak ada waktu lah ... Saya tak ada keterampilan lah ... Saya tak ada duit lah ... dan bermacam-macam lagi alasan. Bak kata Dr Fadhilah Kamsah, "Orang buat duit, kita buat alasan ..." setiap alasan logis2 saja .. ya.. lah, namanya juga alasan ...

Setiap manusia biasanya tergerak untuk melakukan sesuatu termasuk mencari uang lebih bila timbul masalah saja. Waktu sedang senang, tak ada terpikir sedikitpun ... bagaikan tidak punya masalah, nggak risau .. semuanya dibuat rileks saja  ... tak hiraukan apapun. Tapi kalai sudah ada masalah, mulailah kalang kabut. Mulailah mencari solusinya, meskipun kadang2 keadaan sudah terlalu lewat dan sulit melakukan perubahan atau memperbaiki.

Oleh karena itu, kita harus siap lebih awal. Bagaikan kata pepatah, "sedia payung sebelum hujan". Sadarilah ... memang ada hubungan antara uang dan waktu. Jika Anda bercita-cita untuk bebas finansial, mulailah secepatnya.

Bayangkan anda inginkan kebebasan dengan menghasilkan pendapatan Rp 50jt per bulan pada 2 tahun lagi. Jika anda mulai sekarang, anda memiliki waktu selama 2 tahun untuk berusaha.

NAMUN jika Anda ingin mulai setahun kemudian, Anda hanya ada waktu 1 tahun saja untuk fight! mampukah anda?

Jadi, mulai awal .. sedini mungkin... lebih cepat lebih baik kapan lagi kalau bukan hari ini?

SEBAB KETIGA :  Sikap takut pada kegagalan -> Anda akan gagal.

·         Akibat takut pada kegagalan, seseorang itu tidak menempatkan usaha yang lebih.

·         Akibat takut pada kegagalan, seseorang itu tidak memulai bisnis.

·         Akibat takut pada kegagalan, seseorang itu tidak juga mulai usaha.

·         Akibat takut pada kegagalan, seseorang itu tidak MELAKUKAN LANGKAH PERTAMA!

Misalnya, saya bagi penjelasan sedikit. Bila Anda takut pada kegagalan, Anda tidak akan berusaha dengan sekuat tenaga atau sepenuh hati.  Mungkin Anda berkata semacam ini dalam hati,

"Alahh .. tak perlu buat serius ... kalau tak berhasilpun tak jadi apa, tak ada kerugian sama sekali. Kita buat sedikit santai saja .. so.. tak usah merasa tertekan"

Anda lupa kalau berpikir seperti itu karena, musuh utama keberhasilan adalah, takut kepada kegagalan. Saya ulangi lagi, MUSUH UTAMA PADA KEBERHASILAN  ADALAH KARENA TAKUT PADA KEGAGALAN.

Sebenarnya, kegagalan mengajar kita cara untuk berhasil. Dari hasil penelitian menemukan, jutawan-jutawan dan orang-orang yang berhasil pada hari ini adalah 98% PERNAH GAGAL ...

Mungkin pernah gagal dalam bisnis ...Atau pernah mengalami  lilitan hutang keliling pinggang ...

Takut kepada kegagalan, mencegah kita mengambil langkah pertama!

Orang yang berhasil adalah, orang yang akan bangkit kembali dari kegagalan dan terus berusaha dengan meletakkan tujuan didepan.

Apapun rintangan dan hambatan, mereka bangkit lagi ... demi tujuan yang harus di capai.

Sampai jumpa Anda di puncak kesuksesan,

Salam...............

Bambang Ratmoko